Czas w końcu zabrać się za omawianie różnych koncepcji stopów kroczących. Nie będzie to jakaś rewolucja, przybliżę najbardziej popularne techniki ich prowadzenia. Myślę, że w zasadzie jest wiele dobrych rozwiązań, o ile ma się dobrze dopracowane warunki dodatkowe, czyli ewentualne ponowne otwieranie transakcji po wyrzuceniu, czy też specjalne warunki do stopów. Zatem zaczynamy.
Pierwsza z technik jest stosunkowo prosta, polega mianowicie na ustawianiu stopa 1 tik poniżej low z poprzedniego dnia (słupka intraday). W miarę, jak kolejne dni mają swoje low coraz wyżej, nasz stop przesuwa się razem z cenami. Kiedy rynek spada poniżej minimum z poprzedniego dnia, zamykamy pozycję. Oczywiście jest to wariant dla pozycji długich, dla krótkich jest to analogiczne. Omawiał już tę technikę Kathay w tym miejscu i w następnych postach.
Na wykresie wygląda to mniej więcej tak (bez setupu wejścia):
Przedstawiłem powyżej dwa (idealne) przykłady, gdzie sprawdziła się ta metoda prowadzenia stopów. Trzeba jednak wyjaśnić kilka wątpliwości, gdyż bez tego z pewnością bym Was władował na minę.
Po pierwsze, nie ma tutaj żadnego setupu wejścia, robiłem strzałki w idealnym dołku, żeby możliwie ładnie poprowadzić stopa. Normalnie nie zdarzają się takie wejścia.
Po drugie, jest to technika służąca to łapania krótkich i dynamicznych ruchów. W przypadku nieco wolniejszych swingów jesteśmy narażeni na częste strzelanie stopa, mimo iż ceny będą ciągle szły w naszym kierunku. Niestety, taka jest specyfika tej metody.
Po trzecie, należy zauważyć, że skoro łapiemy krótkie ruchy, będziemy ponosili duże koszty z racji luk, spreadów i prowizji. W pierwszym z omawianych przypadków mieliśmy właśnie wyjście na luce. Trzeba zdawać sobie sprawę, że wtedy nasz stop nie jest strzelany po cenie minimum z poprzedniego dnia (- 1 tik), ale po cenie otwarcia. Może to mieć niebagatelne znaczenie dla wyniku systemu. Kolejna rzecz to wymóg bardzo płynnego rynku. Duży spread również wygeneruje znaczne poślizgi przy wykonywaniu zleceń.
Po czwarte, jest spory problem z ustawieniem stopa dla pierwszego dnia transakcji. Wchodzimy na rynek, i co? Przecież nie znamy dzisiejszego minimum, żeby pod nim postawić stopa. Musimy więc opracować metodę stopa początkowego i koniecznie należy pamiętać o tym, że nie może on być za szeroki (bo łapiemy małe ruchy). Można próbować go ustawiać w oparciu o low z poprzedniego dnia, ale to musi być kompatybilne z naszym setupem wejścia. Ewentualnie można wprowadzić jakąś sztywną wartość opartą np. o ATR.
Po piąte, świece mają to do siebie, że nie są równej długości. Tak więc odległość cen od naszego stopa może się diametralnie zmienić z dnia na dzień. Widać to dokładnie na powyższym obrazku. Ryzyko nie jest więc w miarę równe, ale waha się dość mocno. Trzeba to mieć na uwadze przy korzystaniu z powyższej metody. Można próbować dodawać warunek oparty na cenach zamknięcia lub długości świec, czyli "stop 1 tik poniżej low z poprzedniego dnia, o ile świeca nie jest dłuższa/krótsza niż X, wtedy stop w odległości Y od ceny zamknięcia". Jest tu pewne pole do modyfikacji.
Myślę, że te kilka uwag wystarczy, żebyście poznali zarys koncepcji. Nie łudźcie się, że technika jest banalnie prosta i daje się łatwo stosować. Żeby dobrać ten przykład musiałem chwilę poprzeglądać wykresy. Mam wrażenie, że ładniej da się zastosować na rynku forex w perspektywie intraday.
Radzę Wam zatem, jeśli macie setup wejścia, wybrać kilka wykresów i poprzeglądać, jak by się odbywał trading przy użyciu tego stopa. Z pewnością nie jest to takie proste na danych dziennych. Ale jeśli łapie się krótkie i intensywne ruchy, może to być dobre rozwiązanie.
Pierwsza z technik jest stosunkowo prosta, polega mianowicie na ustawianiu stopa 1 tik poniżej low z poprzedniego dnia (słupka intraday). W miarę, jak kolejne dni mają swoje low coraz wyżej, nasz stop przesuwa się razem z cenami. Kiedy rynek spada poniżej minimum z poprzedniego dnia, zamykamy pozycję. Oczywiście jest to wariant dla pozycji długich, dla krótkich jest to analogiczne. Omawiał już tę technikę Kathay w tym miejscu i w następnych postach.
Na wykresie wygląda to mniej więcej tak (bez setupu wejścia):
Przedstawiłem powyżej dwa (idealne) przykłady, gdzie sprawdziła się ta metoda prowadzenia stopów. Trzeba jednak wyjaśnić kilka wątpliwości, gdyż bez tego z pewnością bym Was władował na minę.
Po pierwsze, nie ma tutaj żadnego setupu wejścia, robiłem strzałki w idealnym dołku, żeby możliwie ładnie poprowadzić stopa. Normalnie nie zdarzają się takie wejścia.
Po drugie, jest to technika służąca to łapania krótkich i dynamicznych ruchów. W przypadku nieco wolniejszych swingów jesteśmy narażeni na częste strzelanie stopa, mimo iż ceny będą ciągle szły w naszym kierunku. Niestety, taka jest specyfika tej metody.
Po trzecie, należy zauważyć, że skoro łapiemy krótkie ruchy, będziemy ponosili duże koszty z racji luk, spreadów i prowizji. W pierwszym z omawianych przypadków mieliśmy właśnie wyjście na luce. Trzeba zdawać sobie sprawę, że wtedy nasz stop nie jest strzelany po cenie minimum z poprzedniego dnia (- 1 tik), ale po cenie otwarcia. Może to mieć niebagatelne znaczenie dla wyniku systemu. Kolejna rzecz to wymóg bardzo płynnego rynku. Duży spread również wygeneruje znaczne poślizgi przy wykonywaniu zleceń.
Po czwarte, jest spory problem z ustawieniem stopa dla pierwszego dnia transakcji. Wchodzimy na rynek, i co? Przecież nie znamy dzisiejszego minimum, żeby pod nim postawić stopa. Musimy więc opracować metodę stopa początkowego i koniecznie należy pamiętać o tym, że nie może on być za szeroki (bo łapiemy małe ruchy). Można próbować go ustawiać w oparciu o low z poprzedniego dnia, ale to musi być kompatybilne z naszym setupem wejścia. Ewentualnie można wprowadzić jakąś sztywną wartość opartą np. o ATR.
Po piąte, świece mają to do siebie, że nie są równej długości. Tak więc odległość cen od naszego stopa może się diametralnie zmienić z dnia na dzień. Widać to dokładnie na powyższym obrazku. Ryzyko nie jest więc w miarę równe, ale waha się dość mocno. Trzeba to mieć na uwadze przy korzystaniu z powyższej metody. Można próbować dodawać warunek oparty na cenach zamknięcia lub długości świec, czyli "stop 1 tik poniżej low z poprzedniego dnia, o ile świeca nie jest dłuższa/krótsza niż X, wtedy stop w odległości Y od ceny zamknięcia". Jest tu pewne pole do modyfikacji.
Myślę, że te kilka uwag wystarczy, żebyście poznali zarys koncepcji. Nie łudźcie się, że technika jest banalnie prosta i daje się łatwo stosować. Żeby dobrać ten przykład musiałem chwilę poprzeglądać wykresy. Mam wrażenie, że ładniej da się zastosować na rynku forex w perspektywie intraday.
Radzę Wam zatem, jeśli macie setup wejścia, wybrać kilka wykresów i poprzeglądać, jak by się odbywał trading przy użyciu tego stopa. Z pewnością nie jest to takie proste na danych dziennych. Ale jeśli łapie się krótkie i intensywne ruchy, może to być dobre rozwiązanie.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz