Tym razem postaram się rozpatrzyć różnego typu modyfikacje, które można wprowadzić do techniki opisanej w poprzednim wpisie. Najpierw jednak należy poczynić kilka ogólnych uwag.
Po pierwsze, stanowczo odradzam stosowanie metod nieprzetestowanych. O ile różnego typu formacje cenowe są bardzo trudne do zakodowania, to strategia 2BB i jej modyfikacje są jak stworzone wprost do robienia backtestów. Dzięki temu jesteśmy w stanie otrzymać stosunkowo precyzyjne wyniki i dowiedzieć się, która z wersji tej techniki sprawuje się statystycznie najlepiej (w przeszłości).
Trzeba mieć również świadomość, że na zyskowność naszego systemu ma wpływ nie tylko setup wejścia, ale też prowadzenie i zamykanie pozycji, zarządzanie kapitałem, czy prowizje. Więc możliwa jest sytuacja, gdy wybierzemy modyfikację, która sprawuje się najlepiej przy danym ustawieniu pozostałych parametrów, natomiast przy innych stopach najlepiej działałoby coś zupełnie innego. Warto o tym pamiętać.
I w końcu sam sens modyfikowania technik. Oczywiście robimy to w celu maksymalnego podkręcenia wyników (choć niekiedy celem jest wygładzenie krzywej kapitału lub też dopasowanie setupu wejścia do pozostałych elementów). W miarę, jak doprecyzowujemy konkretny setup i dodajemy coraz więcej warunków, które muszą być spełnione, aby został wygenerowany sygnał, ograniczamy liczbę potencjalnych okazji inwestycyjnych. Przy 2BB jest o tyle dobrze, że jest to technika dająca bardzo wiele sygnałów, więc nawet ograniczenie ich o połowę może nie być wielkim problemem, pod warunkiem, że wybierzemy te najlepsze. Zatem pamiętajmy tę zależność - im więcej wymogów stawiamy przed setupem, tym rzadziej będziemy go oglądali na wykresie.
Modyfikacja I - ilość świec
Wyjściowo mamy do czynienia z 2-3 świecami. Można sobie wyobrazić i dziesięć, tylko że wtedy technika stanie się średnio przydatna. Setupy składające się z 2 świeczek są o wiele częściej spotykane niż setupy 3 świec. Z założenia technika ta ma wyłapywać korekty i krótkie wychylenia, więc wydłużając 2BB do 3BB koncentrujemy się na wchodzeniu w większych ruchach, które mogą mieć nieco większy potencjał wybicia.
Modyfikacja II - kolor świec
Niektóre techniki zakładają, że tylko ostatnia świeca musi być czarna (przy wchodzeniu na długo), natomiast inne wymagają spełnienia tego warunku również dla poprzednich. Wydaje się, że im więcej spadkowych słupków, tym większy impet, a co za tym idzie potencjał do wzrostów. Bo przecież raz wyższe, raz niższe zamknięcia może wyznaczają jakiś mini trend spadkowy, ale znaczniej spokojniejszy, niż ciągłe spadki.
Modyfikacja III - High, Low, Close
Tutaj mamy duże pole do modyfikacji. Czy setup jest wyznaczany przez coraz niższe ceny Close, czy też wymagane są coraz niższe wartości High oraz Low? Trzeba tutaj przeprowadzić dokładne testy, ale sądzę, że warto wymagać spełnienia wszystkich trzech warunków, gdyż będzie to wyznacznikiem sytuacji, której poszukujemy, czyli chwilowego impetu, który może za chwilę zostać skorygowany ruchem w przeciwną stronę.
Modyfikacja IV - wysokość świec
Niekiedy wymagana jest odpowiednio duża wysokość świec (High-Low). Ma to zagwarantować, że nasz setup pojawi się na dynamicznym rynku, a nie podczas wypłaszczenia, gdzie przypadkowe doji-podobne słupki wyrysują nam formację 2BB lub 3BB. Temu samemu służy wymóg wymowy technicznej świecy, czyli minimalna rozpiętość między Open oraz Close.
Modyfikacja V - zajmowanie pozycji
Standardowo, ustawia się zlecenie kupna (dla pozycji długich) powyżej High z ostatniej świecy, co pozwala nam złapać moment wybicia cen w górę. Co jednak w poniższych sytuacjach?
Widzimy setup 2BB/3BB, po którym następuje świeca otwierająca się nisko, pogłębiająca (nieznacznie) minima, ale nie przebijająca poprzedniego High. Oceniając intuicyjnie, jest to sytuacja odwrócenia, tym bardziej, że kolejna świeca już przebija High z setupu i rozpoczyna ruch w górę. Warto zatem przemyśleć (przetestować), czy nie zliberalizować nieco naszych warunków i nie dopuścić otwierania pozycji nie tylko na świecy następującej od razu po 2BB, ale też na następnej. Odpowiedź może nam dać jedynie raport z testów systemu.
Modyfikacja VI - luki
Myślę, że należy też uwzględnić ten aspekt tradingu. Co zrobimy, jeśli rynek otworzy się powyżej poprzedniego High? Jeśli korzystamy ze zleceń stop loss do wejścia to najprawdopodobniej kupimy na otwarciu. Natomiast zlecenia stop limit będą oczekiwały, aż cena zmieści się w określonych przez nas ramach. Tutaj również należy przeprowadzić dokładne testy, gdyż czasem możemy kupić w najgorszym możliwym momencie, a innym razem ucieknie nam ruch, który byłby najlepszym tradem miesiąca.
Stosowanie techniki 2BB, jako uzupełnienia do innych narzędzi
Poza wykorzystaniem w systemie mechanicznym, można też używać 2BB, jako dodatku do szerszej analizy. Pozwala to wtedy na większą elastyczność, gdyż nie musimy mieć spełnionych warunków "co do grosza", ale jeśli inne wskaźniki pokazują nam, że korekta ma się ku końcowi to 2BB jest bardzo dobrym momentem na wejście. Jest to o tyle ważne, że w zależności od zastosowanego time frame, możemy często wyprzedzić sygnały dawane przez zniesienia 50% lub inne techniki gry w korekcie.
Po pierwsze, stanowczo odradzam stosowanie metod nieprzetestowanych. O ile różnego typu formacje cenowe są bardzo trudne do zakodowania, to strategia 2BB i jej modyfikacje są jak stworzone wprost do robienia backtestów. Dzięki temu jesteśmy w stanie otrzymać stosunkowo precyzyjne wyniki i dowiedzieć się, która z wersji tej techniki sprawuje się statystycznie najlepiej (w przeszłości).
Trzeba mieć również świadomość, że na zyskowność naszego systemu ma wpływ nie tylko setup wejścia, ale też prowadzenie i zamykanie pozycji, zarządzanie kapitałem, czy prowizje. Więc możliwa jest sytuacja, gdy wybierzemy modyfikację, która sprawuje się najlepiej przy danym ustawieniu pozostałych parametrów, natomiast przy innych stopach najlepiej działałoby coś zupełnie innego. Warto o tym pamiętać.
I w końcu sam sens modyfikowania technik. Oczywiście robimy to w celu maksymalnego podkręcenia wyników (choć niekiedy celem jest wygładzenie krzywej kapitału lub też dopasowanie setupu wejścia do pozostałych elementów). W miarę, jak doprecyzowujemy konkretny setup i dodajemy coraz więcej warunków, które muszą być spełnione, aby został wygenerowany sygnał, ograniczamy liczbę potencjalnych okazji inwestycyjnych. Przy 2BB jest o tyle dobrze, że jest to technika dająca bardzo wiele sygnałów, więc nawet ograniczenie ich o połowę może nie być wielkim problemem, pod warunkiem, że wybierzemy te najlepsze. Zatem pamiętajmy tę zależność - im więcej wymogów stawiamy przed setupem, tym rzadziej będziemy go oglądali na wykresie.
Modyfikacja I - ilość świec
Wyjściowo mamy do czynienia z 2-3 świecami. Można sobie wyobrazić i dziesięć, tylko że wtedy technika stanie się średnio przydatna. Setupy składające się z 2 świeczek są o wiele częściej spotykane niż setupy 3 świec. Z założenia technika ta ma wyłapywać korekty i krótkie wychylenia, więc wydłużając 2BB do 3BB koncentrujemy się na wchodzeniu w większych ruchach, które mogą mieć nieco większy potencjał wybicia.
Modyfikacja II - kolor świec
Niektóre techniki zakładają, że tylko ostatnia świeca musi być czarna (przy wchodzeniu na długo), natomiast inne wymagają spełnienia tego warunku również dla poprzednich. Wydaje się, że im więcej spadkowych słupków, tym większy impet, a co za tym idzie potencjał do wzrostów. Bo przecież raz wyższe, raz niższe zamknięcia może wyznaczają jakiś mini trend spadkowy, ale znaczniej spokojniejszy, niż ciągłe spadki.
Modyfikacja III - High, Low, Close
Tutaj mamy duże pole do modyfikacji. Czy setup jest wyznaczany przez coraz niższe ceny Close, czy też wymagane są coraz niższe wartości High oraz Low? Trzeba tutaj przeprowadzić dokładne testy, ale sądzę, że warto wymagać spełnienia wszystkich trzech warunków, gdyż będzie to wyznacznikiem sytuacji, której poszukujemy, czyli chwilowego impetu, który może za chwilę zostać skorygowany ruchem w przeciwną stronę.
Modyfikacja IV - wysokość świec
Niekiedy wymagana jest odpowiednio duża wysokość świec (High-Low). Ma to zagwarantować, że nasz setup pojawi się na dynamicznym rynku, a nie podczas wypłaszczenia, gdzie przypadkowe doji-podobne słupki wyrysują nam formację 2BB lub 3BB. Temu samemu służy wymóg wymowy technicznej świecy, czyli minimalna rozpiętość między Open oraz Close.
Modyfikacja V - zajmowanie pozycji
Standardowo, ustawia się zlecenie kupna (dla pozycji długich) powyżej High z ostatniej świecy, co pozwala nam złapać moment wybicia cen w górę. Co jednak w poniższych sytuacjach?
Widzimy setup 2BB/3BB, po którym następuje świeca otwierająca się nisko, pogłębiająca (nieznacznie) minima, ale nie przebijająca poprzedniego High. Oceniając intuicyjnie, jest to sytuacja odwrócenia, tym bardziej, że kolejna świeca już przebija High z setupu i rozpoczyna ruch w górę. Warto zatem przemyśleć (przetestować), czy nie zliberalizować nieco naszych warunków i nie dopuścić otwierania pozycji nie tylko na świecy następującej od razu po 2BB, ale też na następnej. Odpowiedź może nam dać jedynie raport z testów systemu.
Modyfikacja VI - luki
Myślę, że należy też uwzględnić ten aspekt tradingu. Co zrobimy, jeśli rynek otworzy się powyżej poprzedniego High? Jeśli korzystamy ze zleceń stop loss do wejścia to najprawdopodobniej kupimy na otwarciu. Natomiast zlecenia stop limit będą oczekiwały, aż cena zmieści się w określonych przez nas ramach. Tutaj również należy przeprowadzić dokładne testy, gdyż czasem możemy kupić w najgorszym możliwym momencie, a innym razem ucieknie nam ruch, który byłby najlepszym tradem miesiąca.
Stosowanie techniki 2BB, jako uzupełnienia do innych narzędzi
Poza wykorzystaniem w systemie mechanicznym, można też używać 2BB, jako dodatku do szerszej analizy. Pozwala to wtedy na większą elastyczność, gdyż nie musimy mieć spełnionych warunków "co do grosza", ale jeśli inne wskaźniki pokazują nam, że korekta ma się ku końcowi to 2BB jest bardzo dobrym momentem na wejście. Jest to o tyle ważne, że w zależności od zastosowanego time frame, możemy często wyprzedzić sygnały dawane przez zniesienia 50% lub inne techniki gry w korekcie.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz