Tym razem omówię cały zestaw setupów wejścia, które jednakowoż różnią się jedynie szczegółami, natomiast sam rdzeń oraz zasada działania pozostają nie zmienione. Dotychczas spotkałem się z czterema wersjami tej techniki:
- 2BB (2 Bar Breakout)
- Three Bar Reversal
- Three Bar Pullback
- Pristine
Niekiedy są to kompletne strategie obejmujące nie tylko zajmowanie pozycji, ale też prowadzenie jej, ewentualne odwracanie etc. Nas interesuje sam koncept wejścia, który omówię na przykładzie pozycji długiej.
Potrzebujemy dwóch lub trzech czarnych świec (w zależności od preferencji), z których każda kolejna zamyka się niżej niż poprzednia oraz ma niższe high. Otwarcie długiej pozycji następuje w chwili, gdy ceny przebiją high z ostatniego słupka, czyli zlecenie powinno się znajdować 1 tik powyżej owego high. Oczywiście dla pozycji krótkich należy odwrócić parametry.
I to w zasadzie byłoby tyle. Omówiłem to bardzo topornie, gdyż ciężko jest zsyntetyzować warunki z różnych strategii, aby wydobyć ich wspólne cechy. Mam nadzieję, że powyższy obrazek wystarcza za tysiąc słów. Jeśli pozna się nieco tę technikę to po pewnym czasie dostrzega się setupy praktycznie wszędzie.
My chcemy zastosować tę strategię w korekcie, dzięki czemu mamy gwarancję, że będziemy zagrywali zawsze w kierunku dominującej tendencji. Zatem nie mierzymy korekty, nie rysujemy linii czy zniesień, ale oczekujemy na konkretny układ 2-3 świec w celu zajęcia pozycji.
Zalety
Pierwszą z nich jest prostota. Nie ma tu praktycznie miejsca na ingerencję, jeśli już stosujemy określoną modyfikację tego konceptu (o czym w następnym wpisie) to ją stosujemy i kropka. Jedyne, co do nas należy to składanie zleceń zgodnie ze scenariuszem (a czasem zrobi to za nas maszyna).
Druga zaleta wynika z pierwszej. Setup ten można bardzo łatwo zapisać w formie kodu do programu testującego, dzięki czemu mamy szansę przeprowadzić dokładne backtesty na szeregu rynków oraz, jeśli nasz broker udostępnia taką możliwość, możemy napisać system inwestycyjny, który będzie za nas składał zlecenia na rynek. Nie trzeba zatem opierać się na czyichś (na przykład moich) obiecankach, że coś działa, tylko każdy sam ma szansę sprawdzić, czy faktycznie da się na tym zarobić (ze świadomością wszystkich ograniczeń związanych z backtestami).
Kolejną rzeczą jest sama konstrukcja setupu. Jego celem jest wyszukiwanie krótkich, 2-3 świecowych (lub nieco dłuższych) odchyleń, zatem wykorzystuje on niejako potencjał wykupienia i wyprzedania. W naszym przypadku łapiemy chwilowe momenty zadyszki w dominującym trendzie i oczekujemy, że rynek jednak wróci do poruszania się w naszą stronę. Zatem jest to doskonałe narzędzie do wchodzenia w korekcie.
Technikę tę można wykorzystywać na wszystkich interwałach, choć raczej nie należy schodzić poniżej M15, gdyż wtedy będziemy walczyli z szumem zamiast obserwować rynek. Niemniej jej uniwersalność jest bardzo dużą zaletą, ponieważ opiera się na tej samej zależności na wszystkich poziomach time frame.
Wady
Sądzę, że jako pierwszą warto wymienić jej czułość. Sprawdziłaby się zapewne na rynku, gdzie każda świeca miałaby tę samą rozpiętość między wartościami high oraz low, lecz niestety możemy o takich warunkach zapomnieć. Zatem będziemy się natykali na sytuacje, gdzie przypadkowy rajd rynku odpali nam zlecenie, po czym od razu zaczniemy ponosić straty. Stąd też konieczne jest opracowanie stosunkowo ciasnych zleceń obronnych.
Kolejną sprawą jest wielość możliwości modyfikacji, których możemy dokonać. Musimy przetestować bardzo wiele mutacji tej techniki aby uzyskać tę potencjalnie najlepszą, a i tak nie uda nam się uzyskać absolutnej pewności, czy faktycznie wybraliśmy optymalne rozwiązanie.
Inną sprawą jest częstość występowania setupów wejścia. Jak można zauważyć, potencjalne okazje inwestycyjne trafiają się praktycznie co krok, więc jesteśmy niemal zasypywani sygnałami otwarcia pozycji. Pociąga to za sobą wysokie prowizje, gdyż nie jest to metoda łapiąca 40% trendu, ale jedynie krótkie odwrócenie. Trudno pominąć ten aspekt, a uwidacznia się on szczególnie po nieumiejętnym przetestowaniu techniki (np. bez dodania poślizgów).
Myślę, że to tyle tytułem wprowadzenia do tego typu wchodzenia w korekcie. W kolejnym wpisie postaram się wskazać ewentualne pola do naszej ingerencji w podstawowe rozwiązanie oraz może poszukamy wad i zalet wynikających z dyskrecjonalnego stosowania w praktyce.
Tymczasem, żebyście się nie nudzili, odsyłam do znakomitego omówienia techniki 2BB, którego dokonał Tomasz Symonowicz na swoim blogu. Pierwszy wpis tutaj, kolejne odnajdziecie w tamtejszym archiwum.
- 2BB (2 Bar Breakout)
- Three Bar Reversal
- Three Bar Pullback
- Pristine
Niekiedy są to kompletne strategie obejmujące nie tylko zajmowanie pozycji, ale też prowadzenie jej, ewentualne odwracanie etc. Nas interesuje sam koncept wejścia, który omówię na przykładzie pozycji długiej.
Potrzebujemy dwóch lub trzech czarnych świec (w zależności od preferencji), z których każda kolejna zamyka się niżej niż poprzednia oraz ma niższe high. Otwarcie długiej pozycji następuje w chwili, gdy ceny przebiją high z ostatniego słupka, czyli zlecenie powinno się znajdować 1 tik powyżej owego high. Oczywiście dla pozycji krótkich należy odwrócić parametry.
I to w zasadzie byłoby tyle. Omówiłem to bardzo topornie, gdyż ciężko jest zsyntetyzować warunki z różnych strategii, aby wydobyć ich wspólne cechy. Mam nadzieję, że powyższy obrazek wystarcza za tysiąc słów. Jeśli pozna się nieco tę technikę to po pewnym czasie dostrzega się setupy praktycznie wszędzie.
My chcemy zastosować tę strategię w korekcie, dzięki czemu mamy gwarancję, że będziemy zagrywali zawsze w kierunku dominującej tendencji. Zatem nie mierzymy korekty, nie rysujemy linii czy zniesień, ale oczekujemy na konkretny układ 2-3 świec w celu zajęcia pozycji.
Zalety
Pierwszą z nich jest prostota. Nie ma tu praktycznie miejsca na ingerencję, jeśli już stosujemy określoną modyfikację tego konceptu (o czym w następnym wpisie) to ją stosujemy i kropka. Jedyne, co do nas należy to składanie zleceń zgodnie ze scenariuszem (a czasem zrobi to za nas maszyna).
Druga zaleta wynika z pierwszej. Setup ten można bardzo łatwo zapisać w formie kodu do programu testującego, dzięki czemu mamy szansę przeprowadzić dokładne backtesty na szeregu rynków oraz, jeśli nasz broker udostępnia taką możliwość, możemy napisać system inwestycyjny, który będzie za nas składał zlecenia na rynek. Nie trzeba zatem opierać się na czyichś (na przykład moich) obiecankach, że coś działa, tylko każdy sam ma szansę sprawdzić, czy faktycznie da się na tym zarobić (ze świadomością wszystkich ograniczeń związanych z backtestami).
Kolejną rzeczą jest sama konstrukcja setupu. Jego celem jest wyszukiwanie krótkich, 2-3 świecowych (lub nieco dłuższych) odchyleń, zatem wykorzystuje on niejako potencjał wykupienia i wyprzedania. W naszym przypadku łapiemy chwilowe momenty zadyszki w dominującym trendzie i oczekujemy, że rynek jednak wróci do poruszania się w naszą stronę. Zatem jest to doskonałe narzędzie do wchodzenia w korekcie.
Technikę tę można wykorzystywać na wszystkich interwałach, choć raczej nie należy schodzić poniżej M15, gdyż wtedy będziemy walczyli z szumem zamiast obserwować rynek. Niemniej jej uniwersalność jest bardzo dużą zaletą, ponieważ opiera się na tej samej zależności na wszystkich poziomach time frame.
Wady
Sądzę, że jako pierwszą warto wymienić jej czułość. Sprawdziłaby się zapewne na rynku, gdzie każda świeca miałaby tę samą rozpiętość między wartościami high oraz low, lecz niestety możemy o takich warunkach zapomnieć. Zatem będziemy się natykali na sytuacje, gdzie przypadkowy rajd rynku odpali nam zlecenie, po czym od razu zaczniemy ponosić straty. Stąd też konieczne jest opracowanie stosunkowo ciasnych zleceń obronnych.
Kolejną sprawą jest wielość możliwości modyfikacji, których możemy dokonać. Musimy przetestować bardzo wiele mutacji tej techniki aby uzyskać tę potencjalnie najlepszą, a i tak nie uda nam się uzyskać absolutnej pewności, czy faktycznie wybraliśmy optymalne rozwiązanie.
Inną sprawą jest częstość występowania setupów wejścia. Jak można zauważyć, potencjalne okazje inwestycyjne trafiają się praktycznie co krok, więc jesteśmy niemal zasypywani sygnałami otwarcia pozycji. Pociąga to za sobą wysokie prowizje, gdyż nie jest to metoda łapiąca 40% trendu, ale jedynie krótkie odwrócenie. Trudno pominąć ten aspekt, a uwidacznia się on szczególnie po nieumiejętnym przetestowaniu techniki (np. bez dodania poślizgów).
Myślę, że to tyle tytułem wprowadzenia do tego typu wchodzenia w korekcie. W kolejnym wpisie postaram się wskazać ewentualne pola do naszej ingerencji w podstawowe rozwiązanie oraz może poszukamy wad i zalet wynikających z dyskrecjonalnego stosowania w praktyce.
Tymczasem, żebyście się nie nudzili, odsyłam do znakomitego omówienia techniki 2BB, którego dokonał Tomasz Symonowicz na swoim blogu. Pierwszy wpis tutaj, kolejne odnajdziecie w tamtejszym archiwum.
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.
OdpowiedzUsuń