Zapisz się na newsletter i obejrzyj jedno z moich szkoleń!

wtorek, 1 czerwca 2010

Recenzja - LeBeau Charles, Lucas David - Komputerowa analiza rynków terminowych

Całkiem składna książeczka o systemach mechanicznych. Nie wyczerpuje wszystkich zagadnień, które taka lektura powinna poruszać, ale uzupełniona Van Tharpem pozwala na uzyskanie rozeznania w podejściu systemowym.

Na początek autorzy poruszają ogólnie zagadnienie systemów. Co to jest, po co, jak działa itd. Następnie rozwijają wątek uzupełniając go stopniowo o przykłady z wykorzystaniem poszczególnych wskaźników. Jest tego sporo, niektóre ciekawe, inne mniej, ale warto zapoznać się z wymienionymi, choć ich interpretacja i skuteczność może być dyskusyjna.

W książce pojawiają się rzeczy, których nie spotkałem w innych dziełach, mianowicie kolana i ramiona oraz haki i szczypce (na oscylatorach). Warto rzucić okiem.

Następnie jesteśmy zapoznawani ze szczegółami testowania systemów, zagrożeniami ze strony nadmiernej optymalizacji (curve fitting), złego dobrania danych (za mało, zbyt jednorodne) czy też zjawiskiem maksymalnego obsunięcia kapitału (MaxDD). Przydatne jest też przybliżenie wskaźników skuteczności naszego systemu.

Na końcu książki możemy też poczytać kilka uwag dotyczących daytradingu.

Podsumowując, książka jest wartościowa dla systemowców (ale nie tylko) i powinna się znaleźć w ich zbiorze lektur. Nacisk kładziony jest na nieco inne elementy niż u Van Tharpa, ale połączenie ich obu powinno dać rozeznanie w dziedzinie systemów mechanicznych.

I nie przejmujcie się, że książka pisana jest pod rynki terminowe i widzimy wykresy kukurydzy, kawy, czy obligacji :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails