Zapisz się na newsletter i obejrzyj jedno z moich szkoleń!

piątek, 28 maja 2010

Wejście w korekcie II

Tym razem pokażę inny sposób zajmowania pozycji podczas korekty w trendzie. Jest on banalnie prosty, choć przy jego stosowaniu musimy mieć na uwadze kilka rzeczy.

Chcąc wejść na rynek w czasie trwającej korekty, należy zaczekać na sygnał informujący nas, że ceny powracają do ruchu w kierunku dominującego trendu. Stosujemy w tym celu różne techniki oparte na cenach, oscylatorach lub też czymś zupełnie innym. Natomiast nie zawsze bierzemy pod uwagę metodę chyba najprostszą - zmierzenie rynku.

Wiele programów do AT posiada wbudowane linijki, dzięki którym możemy sprawdzić, jak głęboka jest korekta. Do tego te narzędzia zostały stworzone i do tego są zazwyczaj wykorzystywane. Jeśli podczas trendu ceny zawracają, rysuje się na wykresie kilka poziomych kresek, które wyznaczają kluczowe poziomy, za które przyjęło się uważać 38, 50 oraz 62%.

Możemy oczywiście wykorzystywać je do określania prawdopodobieństwa odwrócenia się kierunku w danym momencie, ale do tej techniki jest cała masa materiałów, których nie zamierzam powielać. Nas interesuje sygnał wejścia na rynek, a więc robimy proste odwrócenie i mierzymy nie zgodnie z kierunkiem trendu, ale odwrotnie, od szczytu do dołka korekty. Dzięki temu wiemy, jaką część korekty ceny już przebyły (jeśli się ruszyły w naszą stronę) oraz możemy sobie precyzyjnie ustalić, że wchodzimy na rynek w momencie powrotu o n% korekty.


Myślę, że powyższy wykres dobrze ilustruje, jak to powinno działać w praktyce. Niebieskimi strzałkami zaznaczyłem poziom wejścia na zniesieniu 50% korekty.

No właśnie, skoro już jesteśmy przy konkretnych wartościach, można poszukać idealnego zniesienia, przy którym najlepiej wracać na rynek. Jak nietrudno się domyślić, nie istnieje magiczny poziom. Wszystko zależy od konkretnego wykresu. Sam korzystam najczęściej z wartości 50%, gdyż jest to "ani za mało, ani za dużo". Połowa zniesienia sprawia, iż stosunkowo skutecznie udaje się wyeliminować szum i fałszywe sygnały, a jednocześnie wciąż pozostaje nam znaczący margines wyprzedzenia w stosunku to testu poprzedniego wierzchołka.

Oczywiście nie jest to sztywna wartość. Jeśli rynek zawędruje głębiej w rejony korekty, a ja jestem przekonany, że jednak będzie powrót do dominującego ruchu, wtedy wykorzystuję wartość 32%. Nie jest to "magiczna" wartość, po prostu jest zazwyczaj wyróżniona w linijce do mierzenia zniesień :) Wtedy kupuję nieco wcześniej, zachowując podobne ryzyko wyrzucenia co przy 50% (bo 32% stosuję głównie w głębszych korektach).

Drugim zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę jest sama technika mierzenia. Zazwyczaj przykłada się kraniec linijki do ekstremum korekty, czyli do najniższego miejsca (w przypadku trendu wzrostowego), natomiast czasem stosuję mierzenie po drugich krańcach świec, czyli niejako odrzucam warstwę składającą się z korpusów. Można to porównać do mierzenia netto i brutto.

Robię tak w sytuacji, gdy chcę mieć bardziej klarowną sytuację oraz w celu opóźnienia wejścia dla większego potwierdzenia. Wtedy jestem bardziej pewny, iż wybicie jest tym właściwym, na które czekam. Ale gram na tym w wyjątkowo dużych korektach. Każdy musi sam sprawdzić, co mu pasuje.

Ostatnią sprawą jest gra na ciasnych świecach. Rozumiem przez to sytuację, gdy swing high od dna korekty rozdzielony jest zaledwie kilkoma słupkami. Wtedy może się zdarzyć tak, że zajmiemy pozycję przedwcześnie. Wyda nam się, że już korekta się dokonała i ceny wracają na właściwe tory, a tymczasem wskoczymy na szumie i rynek pójdzie przeciwko nam.

No cóż, tutaj trzeba być wyjątkowo ostrożnym przy stwierdzaniu, że korekta faktycznie zaistniała i ma się ku końcowi. Pomocne może być przy tym zmierzenie jej zasięgu. Jeśli korekta sięga 50% lub więcej, wtedy istnieje większa szansa, że to jest właściwy moment. Poza tym, nie każde przedwczesne wejście kończy się wyrzuceniem na stopie. Zdarzają się sytuacje, gdy zaskoczy nasze zlecenie otwarcia pozycji, rynek ruszy się nieco przeciwko nam, po czym poszybuje w zakładanym kierunku nie uderzając w stop loss. Myślę, że odpowiednia wizualna inspekcja znacząco zmniejsza ryzyko zbyt wczesnego wejścia. Ewentualnie warto zmienić time frame na mniejszy.


3 komentarze:

  1. Dobry, czytelny wpis. Dzięki

    OdpowiedzUsuń
  2. Witam,

    nie handluje na Fx. Topola, wytlumacz mi jak totalnemu noobowi tego rynku, co jest przewaga dobrego gracza nad rynkiem? Co daje Ci (lub komukolwiek, kto osiaga zyski handlujac na parach walutowych) edge, pozwalajacy osiagac zyski? Prawie kazdy zna TA, wiec raczej nie to. Czym rozni sie zajmowanie pozycji na edku od rzutu moneta? Pytam zupelnie serio.

    pozdrawiam,

    Plissken

    OdpowiedzUsuń
  3. Temat rzeka :)

    Edge to przewaga, czyli osiąganie zysków w długiej perspektywie. Uzyskuje się ją na różne sposoby. Czasem bada się nieefektywności rynku metodami statystycznymi (arbitraż), innym razem dobrze zarządza się otwieranymi pozycjami, co w efekcie przynosi większy zysk z pozycji zarabiających niż straty z błędnych, a jeszcze kiedy indziej ma się super setup wejścia, który wychwytuje krótkoterminowe ruchy rynku, dzięki czemu stały take profit pozwala zarabiać, dzięki skuteczności rzędu 70% i więcej.

    Cała zabawa w giełdę i rynki to jest właśnie poszukiwanie tej przewagi. Niektórzy dostrzegają ją od razu i widzą, że "akcji towarzyszy reakcja", dzięki czemu grają na momentum. Jeszcze inni widzą kluczowe poziomy.

    Warto pamiętać, że rynek nie jest statystycznie losowy i przypadkowy. To psychologia, zatem można wychodzić z tego punktu widzenia i kupować "gdy leje się krew".

    Powiem krótko - na edge na rynku składają się 3M:

    Method

    Money

    Mind

    I nad nimi trzeba pracować :D

    OdpowiedzUsuń

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails