Jak sobie ostatnio wyjaśniliśmy, podczas występowania trendu wzrostowego należy zajmować długą pozycję w chwili, gdy po korekcie rynek zaczyna się odbijać. Nie jest trudno zauważyć, że w praktyce rzadko trafiają się nam idealne sytuacje, kiedy możemy "czysto" ustawić się na longach. Zanim przejdę do omówienia kilku setupów wejścia mogących się sprawdzić w takiej sytuacji, chciałbym w kilku zdaniach omówić główne problemy, na które możemy się natknąć.
Pierwszym z nich jest fakt, że rynek nie przywykł do poruszania się po idealnie wyrysowanych kreskach, jakie pokazywałem w poprzednim wpisie. Zwykle mamy do czynienia z różnego rodzaju zaburzeniami, wahnięciami i fałszywymi wybiciami, które mogą kilkukrotnie aktywować nasz setup wejścia po czym wyrzucać nas na stopie zanim nastąpi ten właściwy ruch.
Dużą zaletą w tej sytuacji jest relacja naszego ryzyka początkowego do zarobku, który mamy z zyskownych transakcji. Zakładając, że jest on korzystny, to dzięki temu, że stop jest ciasny, możemy sobie niekiedy pozwolić na 2-3 fałszywe wejścia, zanim złapiemy wybicie, które pokryje z nawiązką poprzednie nieudane próby. Do tego niestety potrzebne są w miarę stabilne transakcje, które pozwolą nam oszacować, czy jest to dobra droga.
Innym rozwiązaniem tego problemu jest zmniejszenie czułości naszej techniki otwierania pozycji. Zamiast starać się łapać każde odbicie w górę, czekamy na TEN ruch. Możemy stosować filtr odległości, czyli otwierać pozycję nieco później niż przy samym dnie swingu lub też dodatkowe filtry potwierdzające w postaci podwyższonego wolumenu czy też wymogu długiej białej świecy.
Drugim problemem może być struktura samego wykresu. Rozumiem przez to głównie głębokość średniej korekty oraz jej szerokość, czyli ilość świec między nowo utworzonym wierzchołkiem a dołkiem. W przypadku, gdy odległości te są stosunkowo duże, nie jest większym problemem opracowanie setupu wejścia. Może to być linia wyznaczająca flagę czy też cokolwiek innego.
Nieco inaczej jest w przypadku wykresów, na których wierzchołek, korekta i ponowne wybicie mieszczą się w dziesięciu słupkach. Bywa tak, że swingi są oddzielane jedynie przez 2-3 świeczki. Wtedy na nic nam się zdają różnego rodzaju linie czy oscylatory. Setupy wejścia w tych sytuacjach opierają się zazwyczaj o specyficzne układy świec, które wyznaczają punkt wejścia. Często też, z racji niewielkiego dystansu między swing high i swing low, otwiera się pozycję w chwili przebicia poprzedniego wierzchołka. Wiem, że odradzałem to w poprzednich wpisach, ale w tym wypadku ryzyko początkowe jest na tyle niskie, że można skutecznie eksploatować tego typu techniki.
Kwestią kolejną jest typ instrumentu oraz time frame, na jakim gramy. Akcje posiadają nieco inną specyfikę niż indeks, a te dwa znacząco różnią się od notowań walut czy surowców. Zatem zanim zdecydujemy się na wybór narzędzi, które chcemy wykorzystywać musimy uwzględnić charakterystykę naszego wykresu.
Akcje, z racji prowizji, trudne są do gry intraday, Pozostają nam słupki dzienne, które nie zawsze układają się w ładne zestawy szczytów i dołków.
Indeksy (polskie) z kolei cechują się dość znaczną ilością luk, które sprawiają, że wykres jest mocno "poszarpany".
Kontrakty terminowe na FW mają podobne wady, ale dają sposobność wykorzystywania swingów cenowych mniejszych niż kilka dni czy nawet intraday. Daje nam to więcej okazji do zajmowania pozycji.
Najładniej wyglądają swingi cenowe na walutach. Dodatkowym atutem jest też mnogość interwałów, co znacząco poszerza gamę możliwości. Problemem natomiast jest egzekwowanie samych zleceń. Jeśli gramy "ręcznie" to na słupkach M5 możemy mieć niezłą gimnastykę, żeby ze świecy na świecę szybko zlecić otwarcie pozycji. Przydatne mogą być w tej sytuacji funkcje automatycznego składania ofert na rynek w oparciu o zakodowany system mechaniczny.
Myślę, że to tyle tytułem okoliczności, które powinniśmy uwzględnić przed projektowaniem technik służących do zajmowania i prowadzenia pozycji. W następnych wpisach omówię 2-3 podstawowe metody, które można wykorzystywać do wchodzenia na rynek po korekcie.
Pierwszym z nich jest fakt, że rynek nie przywykł do poruszania się po idealnie wyrysowanych kreskach, jakie pokazywałem w poprzednim wpisie. Zwykle mamy do czynienia z różnego rodzaju zaburzeniami, wahnięciami i fałszywymi wybiciami, które mogą kilkukrotnie aktywować nasz setup wejścia po czym wyrzucać nas na stopie zanim nastąpi ten właściwy ruch.
Dużą zaletą w tej sytuacji jest relacja naszego ryzyka początkowego do zarobku, który mamy z zyskownych transakcji. Zakładając, że jest on korzystny, to dzięki temu, że stop jest ciasny, możemy sobie niekiedy pozwolić na 2-3 fałszywe wejścia, zanim złapiemy wybicie, które pokryje z nawiązką poprzednie nieudane próby. Do tego niestety potrzebne są w miarę stabilne transakcje, które pozwolą nam oszacować, czy jest to dobra droga.
Innym rozwiązaniem tego problemu jest zmniejszenie czułości naszej techniki otwierania pozycji. Zamiast starać się łapać każde odbicie w górę, czekamy na TEN ruch. Możemy stosować filtr odległości, czyli otwierać pozycję nieco później niż przy samym dnie swingu lub też dodatkowe filtry potwierdzające w postaci podwyższonego wolumenu czy też wymogu długiej białej świecy.
Drugim problemem może być struktura samego wykresu. Rozumiem przez to głównie głębokość średniej korekty oraz jej szerokość, czyli ilość świec między nowo utworzonym wierzchołkiem a dołkiem. W przypadku, gdy odległości te są stosunkowo duże, nie jest większym problemem opracowanie setupu wejścia. Może to być linia wyznaczająca flagę czy też cokolwiek innego.
Nieco inaczej jest w przypadku wykresów, na których wierzchołek, korekta i ponowne wybicie mieszczą się w dziesięciu słupkach. Bywa tak, że swingi są oddzielane jedynie przez 2-3 świeczki. Wtedy na nic nam się zdają różnego rodzaju linie czy oscylatory. Setupy wejścia w tych sytuacjach opierają się zazwyczaj o specyficzne układy świec, które wyznaczają punkt wejścia. Często też, z racji niewielkiego dystansu między swing high i swing low, otwiera się pozycję w chwili przebicia poprzedniego wierzchołka. Wiem, że odradzałem to w poprzednich wpisach, ale w tym wypadku ryzyko początkowe jest na tyle niskie, że można skutecznie eksploatować tego typu techniki.
Kwestią kolejną jest typ instrumentu oraz time frame, na jakim gramy. Akcje posiadają nieco inną specyfikę niż indeks, a te dwa znacząco różnią się od notowań walut czy surowców. Zatem zanim zdecydujemy się na wybór narzędzi, które chcemy wykorzystywać musimy uwzględnić charakterystykę naszego wykresu.
Akcje, z racji prowizji, trudne są do gry intraday, Pozostają nam słupki dzienne, które nie zawsze układają się w ładne zestawy szczytów i dołków.
Indeksy (polskie) z kolei cechują się dość znaczną ilością luk, które sprawiają, że wykres jest mocno "poszarpany".
Kontrakty terminowe na FW mają podobne wady, ale dają sposobność wykorzystywania swingów cenowych mniejszych niż kilka dni czy nawet intraday. Daje nam to więcej okazji do zajmowania pozycji.
Najładniej wyglądają swingi cenowe na walutach. Dodatkowym atutem jest też mnogość interwałów, co znacząco poszerza gamę możliwości. Problemem natomiast jest egzekwowanie samych zleceń. Jeśli gramy "ręcznie" to na słupkach M5 możemy mieć niezłą gimnastykę, żeby ze świecy na świecę szybko zlecić otwarcie pozycji. Przydatne mogą być w tej sytuacji funkcje automatycznego składania ofert na rynek w oparciu o zakodowany system mechaniczny.
Myślę, że to tyle tytułem okoliczności, które powinniśmy uwzględnić przed projektowaniem technik służących do zajmowania i prowadzenia pozycji. W następnych wpisach omówię 2-3 podstawowe metody, które można wykorzystywać do wchodzenia na rynek po korekcie.
Podoba mi się ten Twój cykl artykułów o trendach. Pisz dalej :)
OdpowiedzUsuń