Ostatnim razem zajmowaliśmy się trochę już zmodyfikowaną techniką porwadzenia stopów po minimach ze świec. Mimo, iż całkiem dobrze może się ta metoda sprawdzać przy eksploatowaniu ruchów krótkoterminowych, bywa czasem tak, że odległość stopów od cen jest za mała lub za duża.
Proponuję zatem wprowadzić dodatkowy czynnik, czyli ograniczenia oddalenia stopów. Pierwszym problemem, który napotykamy jest punkt odniesienia, czyli od jakiego miejsca będziemy odmierzać. Myślę, że słuszne będzie liczenie dystansu względem ceny zamknięcia, co pozwoli nam trzymać się najbardziej aktualnej z danych nam wartości. Można oczywiście posługiwać się wartościami high i low, ale myślę, że to właśnie close będzie najodpowiedniejsze.
Drugą kwestią jest sama odległość stopa od ceny. Może to być stała wartość, ale jak pisałem tutaj, nie zawsze jest ona najlepszym rozwiązaniem, gdyż nie oddaje aktualnej sytuacji na walorze. W związku z tym proponuję oprzeć się na jakimś mierniku zmienności, na przykład ATR. Oczywiście musimy mieć do tego mnożnik, czyli wielokrotność ATR dla dwóch wariantów: "nie mniej niż n*ATR" oraz "nie więcej niż m*ATR". Kwestię wielokrotności pozostawiam bez rozstrzygnięcia, gdyż dla różnych systemów będzie to inna wartość.
Po trzecie, ingerujemy w ustawienia stopów jedynie podczas ich przesuwania. Tak więc jeśli robimy nowe maksima, przesuwamy stopa w miejsce zgodne z poprzednio omawianymi wytycznymi, chyba że przekroczone zostaną dopuszczalne widełki, wtedy ustawiamy stopa właśnie na odpowiedniej granicy.
Poniżej wprowadziłem korekty do wykresu, którego użyłem w poprzednim wpisie. Przyjąłem, że stop nie może być bliżej niż 1*ATR(15) oraz nie dalej niż 2*ATR(15), oba odmierzane od wartości close. Zatem zerknijmy na pierwszy, oryginalny wykres.
Tutaj wprowadziłem zmiany, czyli narzuciłem na wykres dwie linie oznaczające obszar, w którym powinien poruszać się nasz stop. Należy pamiętać, że nie każde wyjście poza linię ma dla nas znaczenie, gdyż modyfikacji dokonujemy jedynie w chwili przesuwania stopa.
Różowymi kreskami zaznaczyłem miejsca, gdzie wpłynęło by to na ustawienie stopa. Różowa strzałka oznacza dzień, w którym prawdopodobnie zbytnie przybliżenie zleceń do cen spowodowałoby zamknięcie transakcji.
I ostatni wykres, tym razem pokazałem oba warianty stopów, czerwone to dotychczasowe, niebieskie zmodyfikowane.
Przyglądając się powyższym wykresom można wysnuć pewne wnioski. Głównym z nich jest fakt, że osiągnęliśmy nasz cel, gdyż w chwili przesuwania stopa, nie jest on dalej lub bliżej naszego progu, który określiliśmy w oparciu o ATR. Po drugie widzimy, że stop został oddalony w chwili ruchu bocznego, natomiast przybliżony w okresie dynamicznych wzrostów. Wiąże się to z faktem, iż w ruchu bocznym stopy naturalnie przybliżają się do cen, natomiast przy wzrostach te drugie odjeżdżają stosunkowo szybko. Sprawiliśmy tym samym, iż nasze ryzyko (mierzone odległością stopa) stało się bardziej przewidywalne mieści się zazwyczaj w przyjętych granicach.
Trzeba też pamiętać, iż zacieśnianie stopa w okresie dynamicznych ruchów cen może poskutkować tym, co nam się przydarzyło, czyli wcześniejszym wyrzuceniem przy gwałtowniejszej korekcie. Podnosi to nieco ryzyko w tym aspekcie, ale być może korzyści w innym miejscu to rekompensują.
Modyfikacja ta może nie wszystkim pasować. Nie do końca jestem też w stanie powiedzieć, czy polepszy to nasze wyniki. Trzeba wszystko samemu dokładnie wypróbować w teorii, przerobić paper trading, ewentualnie przetestować na danych historycznych i dopiero można stosować w grze na rynku. W następnym wpisie odejdziemy już od rozbudowywania tej techniki, ale wciąż będziemy się opierali na cenie.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz