Obniżka w Saxo Bank - nawet 0,12% za handel na GPW i 1 dolar minimalnej prowizji na USA

poniedziałek, 30 sierpnia 2010

Richard L. Weissman - Mechanical Trading Systems: Pairing trader psychology with technical analysis

Ta dość świeża (2005) pozycja prezentuje matematyczne podejście do systemów mechanicznych, tytułowej psychologii nie ma aż tak wiele.

Autor rozpoczyna od wyjaśnienia podstawowych pojęć, przygotowuje grunt pod dalsze działania. Wskaźniki prezentowane są w zależności od ich zastosowania. Weissman dzieli strategie na trzy rodzaje: trend following (z trendem), mean reversion (kontrariańska) oraz short term (do kilku dni).

Bardzo fajną sprawą u Weissmana jest to, że testy strategii opartych na poszczególnych wskaźnikach robione są na tym samym portfelu aktywów, dzięki czemu możemy dość rzetelnie porównywać ich wyniki. Pomagają w tym oczywiście raporty skuteczności podawane w książce.

Kolejnym wartościowym rozdziałem jest ten dotyczący rozwijania i analizy naszego systemu. Szczególnie ważne są tam kwestie poruszane przy okazji optymalizacji. Poza oczywiście przeoptymalizowaniem (curve fitting) jest też zwrócona uwaga na różnicę skuteczności średniej danej długości w różnych okresach (zatem aspekt doboru odpowiednich danych do testów). Warto poświęcić tej części więcej uwagi.

Należy stwierdzić, że jest to... tak tak, kolejna pozycja, której systemowiec nie może pominąć :) Pewne problemy może stwarzać poziom językowy książki. Autor lubi synonimy, więc słownictwo jest momentami dość skomplikowane, ale przy dobrym słowniku i odrobinie zacięcia jesteśmy w stanie się z tym uporać. Polecam, polecam, polecam.

Jeśli chcesz przeczytać moje recenzje innych książek o inwestowaniu i giełdzie, przejdź do poświęconej temu strony.

1 komentarz: