Zapisz się na newsletter i obejrzyj jedno z moich szkoleń!

czwartek, 1 lipca 2010

Szukając magii rynków

Jak wiecie, od niedawna moje spojrzenie na wykresy nieco się zmieniło. Coś jak z dzieckiem, gdy dostanie nową zabawkę, może nie odkładać jej godzinami. Z pewnością za jakiś czas wrócę do normalności, ale na razie warto wykorzystać zapał i porobić coś konstruktywnego.

Postanowiłem pobawić się kreskami na przykładzie FW20. Uznałem go za nieco lepszy materiał do analizy niż sam indeks, gdyż więcej ma tam do powiedzenia znana nam para: popyt i podaż, podczas gdy indeks to niestety wypadkowa i składanka gry odbywającej się gdzie indziej. Oczywiście pewien stopień powiązania istnieje, gdyż mamy do czynienia z derywatem, więc obowiązuje wycena teoretyczna, arbitraż i tego typu sprawy. Ale ja nie o tym...

Na początek muszę niestety podać te wszystkie współczynniki, które wymienił w swojej książce Paweł Danielewicz. Nie chcę później co poziom dodawać: "tak, to też jest współczynnik Fibonacciego". Kupuję je w ciemno, jeszcze nie upadłem na głowę, żeby to wszystko samemu przeliczać i sprawdzać zgodność z ciągiem Fibo.

A zatem:

0.146, 0.186, 0.236, 0.300, 0.382,
0.447, 0.486, 0.500, 0.564, 0.618,
0.685, 0.786, 0.886, 1.000, 1.130,
1.272, 1.500, 1.618, 1.902, 2.000,
2.058, 2.236, 2.618, 3.618, 4.236

Jak sami widzicie, jest ich 25, co znacząco komplikuje wszelkie analizy. Podstawowym problemem jest choćby wyszukanie jakiegoś zgrupowania zniesień, gdyż do tego trzeba nałożyć na siebie 3-4 podziałki, a to już stanowi wielki mętlik. Niemniej spróbować warto. Btw, pogrubiłem te wartości, z którymi się kiedyś już zetknąłem, może i Wam wydadzą się znajome.

Zacząłem dziś obserwować notowania FW20 jeszcze przed rozpoczęciem wzrostów, powiedzmy że w okolicach 9.30. Rozrysowałem to i owo, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie znajdujemy się w jakimś ważnym miejscu z punktu widzenia poziomów Fibo. Pstryk, wskoczyła jedna kreska. Pstryk, druga. I tak praktycznie raz za razem, aż zebrało się ich kilka. Stwierdziłem, że mamy do czynienia z całkiem fajnym wsparciem i warto poświęcić temu kilka słów, co niniejszym czynię.

Najpierw niestety należy wprowadzić pewne oznaczenia wierzchołków, aby możliwe stało się klarowne pokazanie Wam co jest zniesieniem czego. Niestety, mankamentem formy zrzutów jest czasochłonność, ale wideo też ciężko by było z tego nagrać. Mam nadzieję, że szablon nie rozleci się od obrazków, bo post zapowiada się długi.

Chyba nie muszę dodawać, że przyjęte przeze mnie oznaczenia nie mają ukazywać jakiejś formacji, a jedynie ułatwić przekaz.

Przede wszystkim zaczniemy od dużych zniesień. Najwyższym punktem jest C, w związku z czym przeprowadzimy zniesienie wewnętrzne ruchu AC oraz zniesienie zewnętrzne ruchu BC.


Jak widzimy, ruch CH zniósł około 88,6% ruchu AC oraz 113% ruchu BC. Mamy zatem dwie kreski oddalone od siebie o 5 pkt.

Powyższy wykres prezentuje z kolei dwa zniesienia zewnętrzne, oba o wartości 223.6% Dotyczą one oczywiście ruchów DE oraz FG i dzieli je również dystans 5 pkt.

Tym razem zrobiliśmy projekcje cenowe, czyli (w trendzie spadkowym) zmierzenie ruchu zgodnego z kierunkiem trendu, a następnie odjęcie poziomów Fibo od niższego z mierzonych wierzchołków. Jak widzimy, projekcja pokazuje nam, iż rynek dotarł do poziomu 113% ekspansji poziomu CD, jak również do poziomu 61,8% ekspansji EF.

I oczywiście czas na metodę alternate price projections, czyli APP. Zmierzyłem ruch CD, a następnie odmierzyłem go od punktu E. Efektem jest poziom 205,8%. To samo zrobiłem z ruchem EF, który odmierzyłem od punktu G :), co dało poziom 113%, który również wypadł w okolicach naszego zainteresowania.

Zatem czas na podsumowanie. Przeprowadziliśmy 8 pomiarów, które zbiegły się w obszarze 2246-2256 pkt. Spójrzmy, jak wyglądają te poziomy naniesione razem na wykres:

Myślę, że zgrupowanie 8 poziomów technicznych w obszarze obejmującym 0.4% ceny kontraktu można uznać za poziom istotny z punktu widzenia zniesień Fibonacciego. Nie wiem, czy rynek przypadkowo zawrócił właśnie tam, a nie gdzie indziej, ale z pewnością warto się chwilkę nad tym zastanowić.

Dla tych, którzy myśleli, że to już koniec, mam do zaprezentowania dwie ciekawostki. Oto pierwsza z nich:

Trochę na siłę wyrysowane formacje ABCD, ale z drugiej strony dają się opisać współczynnikami Fibo.

I na koniec...


Pozostawię to bez komentarza...

4 komentarze:

  1. Na szybko mam taką uwagę, wydaje mi się że lepiej szukać zgrupowań fibo PRZED zwrotem kursu (bo niestety jest tak jak napisałeś w którymś z poprzednich wpisów: jeżeli używamy 25 zniesień to można bez trudu dopasować zgrupowania do wybranego poziomu ceny)

    Zresztą używanie tych 25 zniesień jest dyskusyjne, być może P.Danielewicz potrafi tego używać- ja niestety w tym gąszczu kresek nie mogę się odnaleźć

    To co proponują inni trejderzy to szukanie zgrupowań w oparciu o podstawowe poziomy fibo (choć Danielewicz piszę że te 'nieużywane' poziomy są zdecydowanie niedoceniane i mają potencjał) np R.Miner ( http://www.amazon.com/High-Probability-Trading-Strategies-ebook/dp/B001KAM6U6 ) czy C.Boroden ( http://www.amazon.com/Fibonacci-Trading-Master-Advantage-ebook/dp/B0015DWM2K/ref=pd_sim_kinc_3?ie=UTF8&m=A2ZHC53Q5OYSS4)
    i raczej ku temu bym się skłaniał w szukaniu potencjalnych stref S/R

    pozdrawiam,
    manygridi

    OdpowiedzUsuń
  2. Oczywiście celem tych analiz jest szukanie potencjalnych poziomów przed zawędrowaniem cen w te rejony. Ten wpis miał za zadanie jedynie pomierzyć rynek i sprawdzić, czy coś się z tego urodzi.

    Jak na razie na FW20 udało mi się opracować jeden taki poziom, ale chcę zaczekać kilka dni, pobawić się trochę kreskami i wybadać, jak to wszystko sprawdza się w praniu.

    Co do mnogości współczynników to też skłaniam się powoli do ograniczenia ich ilości, szczególnie w przypadku zniesień wewnętrznych.

    Póki co nie jest to moja podstawowa technika inwestycyjna, więc luźno się tym bawię i czekam na jakieś wnioski.

    Dzięki za uwagę :)

    OdpowiedzUsuń
  3. Rozpiszmy całą wzrostową falę na wig20 na 4 fale wzrostowe (zielone) i 4 spadkowe (czerwone) i użyjmy bardzo podstawowych poziomów do poszukiwań końca 4 fali spadkowej:

    4x zniesienia wewnętrzne (ret, niebieskie): ,38 ,50 ,62 ,78
    3x APP (App, zielone): 1

    http://www.bankfotek.pl/view/684125
    w powiększeniu
    http://www.bankfotek.pl/view/684149

    na rysunku nie usuwałem żadnych wyznaczonych zniesień,
    generalnie widać że zgrupowania (dwie kreski to już zgrupowanie) są respektowane przez rynek: pierwsze (szerokość 3 punkty) powstrzymywało spadki przez 2 dni, drugie (szerokość 4 punkty) było trampoliną do solidnego odbicia, trzecie zawiodło

    Jeżeli ostatnią falę rozpiszemy jako ABCD (chyba karkołomny pomysł biorąc pod uwagę że niezbyt wyraźna ta struktura) i naniesiemy nowe APP oraz
    zniesienia zewnętrzne (Ex ret, szare): 1,27 1,62 fali AB i BC otrzymamy: http://www.bankfotek.pl/view/684177

    niestety nie ma ładnych zgrupowań, nie mniej jednak w okolicy 2188-2211 spodziewał bym co najmniej próby wybicia

    pozdrawiam
    manygridy

    PS: ja jestem na etapie budowania jakiegoś trejd-planu w oparciu o Fibo, także to jest moje gdybanie nie poparte dużym doświadczeniem

    OdpowiedzUsuń
  4. Całkiem ciekawie to rozrysowałeś. Nie zabierałem się jeszcze za indeks w szerokiej perspektywie, ale widzę, że warto nad tym posiedzieć :)

    OdpowiedzUsuń

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails