Wszystko fajnie, ale według mnie warto zwrócić uwagę na to, że żeby opcje ze strikiem 2500 były warte 34 punkty to W20 musi pójść w górę o około 100 punktów (licząc na palcach). Biorąc pod uwagę fakt, że delta opcji ze stirkiem 2400 jest prawie dwa razy większa oznacza to wzrost ich wartości o około 35-38 pt (znów licząc na palcach i pomijając thetę).
Tak więc mamy do wyboru spread bezkosztowy z możliwym zyskiem od 0 do 1000 zł wypłaconym w czerwcu, albo zamknięcie pozycji z natychmiastowym zyskiem +- 350 zł.
Moje liczby mogą być, a nawet na pewno są, niedokładne, ze względu na gammę i oderwanie cen rynkowych od modelowych, ale zawsze będziemy musieli podjąc decyzję czy wolimy większy, lecz niepewny zysk, czy mniejszy ale od razu w kieszeni.
Zgadza się, masz rację. W zasadzie jest to kwestia, czy opcjami spekulujemy korzystając z lewara, czy budujemy strategie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skasować 100% zysku na tej opcji i spokojnie iść do domu.
Po prostu w danej sytuacji rozważałem tylko wariant strategii, dzięki za uzupełnienie :)
Tym razem nie wchodzę na dwie opcje (2400 i 2600), bo nie jestem do końca przekonany o wzrostach. Dlatego czekam spokojnie z jedną call 2400 i jeśli coś pójdzie nie tak, będę ją zamykał.
Odniosłem się teraz do call butterfly (tylko opcje call), chyba że masz na myśli dokładnie iron butterfly, czyli mieszanie opcji call i put. Iron butterfly nie da się na jednym ruchu cenowym zbudować bezkosztowo, lub jest to znacznie trudniejsze.
Wszystko fajnie, ale według mnie warto zwrócić uwagę na to, że żeby opcje ze strikiem 2500 były warte 34 punkty to W20 musi pójść w górę o około 100 punktów (licząc na palcach). Biorąc pod uwagę fakt, że delta opcji ze stirkiem 2400 jest prawie dwa razy większa oznacza to wzrost ich wartości o około 35-38 pt (znów licząc na palcach i pomijając thetę).
OdpowiedzUsuńTak więc mamy do wyboru spread bezkosztowy z możliwym zyskiem od 0 do 1000 zł wypłaconym w czerwcu, albo zamknięcie pozycji z natychmiastowym zyskiem +- 350 zł.
Moje liczby mogą być, a nawet na pewno są, niedokładne, ze względu na gammę i oderwanie cen rynkowych od modelowych, ale zawsze będziemy musieli podjąc decyzję czy wolimy większy, lecz niepewny zysk, czy mniejszy ale od razu w kieszeni.
Zgadza się, masz rację. W zasadzie jest to kwestia, czy opcjami spekulujemy korzystając z lewara, czy budujemy strategie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skasować 100% zysku na tej opcji i spokojnie iść do domu.
UsuńPo prostu w danej sytuacji rozważałem tylko wariant strategii, dzięki za uzupełnienie :)
To ty razem trzymając się strategii, co myślisz o budowaniu w obecnej sytuacji bezkosztowego iron butterfly?
UsuńTym razem nie wchodzę na dwie opcje (2400 i 2600), bo nie jestem do końca przekonany o wzrostach. Dlatego czekam spokojnie z jedną call 2400 i jeśli coś pójdzie nie tak, będę ją zamykał.
UsuńOdniosłem się teraz do call butterfly (tylko opcje call), chyba że masz na myśli dokładnie iron butterfly, czyli mieszanie opcji call i put. Iron butterfly nie da się na jednym ruchu cenowym zbudować bezkosztowo, lub jest to znacznie trudniejsze.