Swing wzrostowy na rynkach trwa i trwa. Pewnie większość z Was nie ma nic przeciwko temu, co więcej sam siedzę na długiej pozycji, choć może nie tak ściśle skorelowanej z głównymi indeksami. Od pewnego czasu jednak stawiam sobie pytanie: kiedy to się skończy.
Osoby grające na kontraktach terminowych w perspektywie swing-tradingowej z pewnością mają jakiś system generujący sygnały. Ja postanowiłem przyjrzeć się koncepcji prostej i raczej znanej. Mianowicie zajęcie (odwrócenie) pozycji ma miejsce w chwili, gdy ceny cofną się o n od poprzedniego wierzchołka. W zależności od preferencji możemy sobie dobierać sztywny n lub też uzależniony od zmienności i innych czynników.
Jako że nie chciałem i nie chcę odgórnie zakładać, że oprę sygnał odwrócenia o wielokrotność ATR, postanowiłem poszukać czegoś innego. Patrzyłem na wykres, patrzyłem i w końcu udało mi się coś dostrzec. Odkrycie przełomowe nie jest, z pewnością wiele osób już na to wpadło, mimo tego postanowiłem się nim podzielić, może kogoś zainspiruje do ciekawych przemyśleń.
Postanowiłem założyć, że odwracanie pozycji będzie miało miejsce w chwili, gdy rynek cofnie się od szczytu "bardziej niż zwykle". Zatem aby cokolwiek się udało potrzebujemy ruchu, który trwa już co najmniej kilkanaście dni. Mierzymy mini-korekty, które miały miejsce, a następnie ustalamy punkt, w którym uznamy, że czas na zmianę kierunku. Aby nie bawić się w mierzenie lub rysowanie, postanowiłem napisać prosty histogram, który będzie mierzył odległość low ze świecy od ostatniego maksa z 5 dni. Dlaczego akurat tylu? Ponieważ zaobserwowałem, że mini-korekty w swingach nie trwają raczej więcej niż ten czas.
Sygnałem do odwrócenia pozycji będzie wybicie ponad maksymalną korektę. Oto, jak sytuacja przedstawia się dla histogramu napisanego pod krótkie pozycje:
Jako podstawę do analizy wybrałem oczywiście kontrakt na Wig20, gdyż zazwyczaj to na nim gra się w krótkim terminie. Czerwone strzałki pokazują miejsca, w których odwrócenie jest wyższe niż dotychczas, co jest sygnałem do zajęcia krótkiej pozycji. Zauważcie, że uwzględniłem jedynie te dłuższe ruchy, gdyż inne nie mają odpowiedniej historii stanowiącej niezbędną próbę. Postaram się jeszcze narysować to samo, tyle że dla zajmowania długich pozycji.
Gdybym pozostawił to bez komentarza, mogło by się wydawać, że jest to zajebista maszynka do generowania sygnałów. Niestety, nie jest. Po pierwsze dlatego, że wymaga specyficznych warunków, aby dała się zastosować. Nie każdy swing trwa dość długo, aby zgromadzić odpowiednią ilość danych o mini-korektach.
Po drugie, górny obrazek zawiera przykład, w którym sygnał był fałszywy. Oczywiście nie ma metod o 100% skuteczności, lecz pojawia się problem, co z tym zrobić. Czy podnieść kreskę na maksy, jak sugeruje logika przedsięwzięcia (ryzykując opóźnione wejście), czy też pominąć ten "wybryk" i utrzymać ją na dotychczasowym poziomie, co wprawdzie przyspieszy wejście przy następnym sygnale, ale zwiększy też prawdopodobieństwo wpadki.
Po trzecie, jest to jedynie sygnał wejścia, a nie cały system. Tak więc trzeba go obudować stopami, prowadzeniem pozycji i tymi wszystkimi elementami, które powinny zostać określone.
Po czwarte, jest to jedynie koncepcja, którą stworzyłem patrząc na wykres. Nie przeprowadzałem testów, nie znam skuteczności. Być może to przypadek, że w 5 z 6 sygnałów udało nam się względnie ładnie złapać moment odwrócenia. Poza tym zawiera dużą dozę własnego osądu. Ciężko mi określić ścisłe reguły rysowania kresek, gdyż takowe nie powstały.
Osoby grające na kontraktach terminowych w perspektywie swing-tradingowej z pewnością mają jakiś system generujący sygnały. Ja postanowiłem przyjrzeć się koncepcji prostej i raczej znanej. Mianowicie zajęcie (odwrócenie) pozycji ma miejsce w chwili, gdy ceny cofną się o n od poprzedniego wierzchołka. W zależności od preferencji możemy sobie dobierać sztywny n lub też uzależniony od zmienności i innych czynników.
Jako że nie chciałem i nie chcę odgórnie zakładać, że oprę sygnał odwrócenia o wielokrotność ATR, postanowiłem poszukać czegoś innego. Patrzyłem na wykres, patrzyłem i w końcu udało mi się coś dostrzec. Odkrycie przełomowe nie jest, z pewnością wiele osób już na to wpadło, mimo tego postanowiłem się nim podzielić, może kogoś zainspiruje do ciekawych przemyśleń.
Postanowiłem założyć, że odwracanie pozycji będzie miało miejsce w chwili, gdy rynek cofnie się od szczytu "bardziej niż zwykle". Zatem aby cokolwiek się udało potrzebujemy ruchu, który trwa już co najmniej kilkanaście dni. Mierzymy mini-korekty, które miały miejsce, a następnie ustalamy punkt, w którym uznamy, że czas na zmianę kierunku. Aby nie bawić się w mierzenie lub rysowanie, postanowiłem napisać prosty histogram, który będzie mierzył odległość low ze świecy od ostatniego maksa z 5 dni. Dlaczego akurat tylu? Ponieważ zaobserwowałem, że mini-korekty w swingach nie trwają raczej więcej niż ten czas.
Sygnałem do odwrócenia pozycji będzie wybicie ponad maksymalną korektę. Oto, jak sytuacja przedstawia się dla histogramu napisanego pod krótkie pozycje:
Po drugie, górny obrazek zawiera przykład, w którym sygnał był fałszywy. Oczywiście nie ma metod o 100% skuteczności, lecz pojawia się problem, co z tym zrobić. Czy podnieść kreskę na maksy, jak sugeruje logika przedsięwzięcia (ryzykując opóźnione wejście), czy też pominąć ten "wybryk" i utrzymać ją na dotychczasowym poziomie, co wprawdzie przyspieszy wejście przy następnym sygnale, ale zwiększy też prawdopodobieństwo wpadki.
Po trzecie, jest to jedynie sygnał wejścia, a nie cały system. Tak więc trzeba go obudować stopami, prowadzeniem pozycji i tymi wszystkimi elementami, które powinny zostać określone.
Po czwarte, jest to jedynie koncepcja, którą stworzyłem patrząc na wykres. Nie przeprowadzałem testów, nie znam skuteczności. Być może to przypadek, że w 5 z 6 sygnałów udało nam się względnie ładnie złapać moment odwrócenia. Poza tym zawiera dużą dozę własnego osądu. Ciężko mi określić ścisłe reguły rysowania kresek, gdyż takowe nie powstały.
Aby jednak całkowicie nie zmieszać z błotem tego pomysłu, myślę że jest on wart głębszego przeanalizowania. Być może komuś uda się go tak podrasować, że uzyska cenne narzędzie do potwierdzania momentów odwrócenia. I to narzędzie, do którego wystarczy kartka, długopis i kalkulator.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz