Zapisz się na newsletter i obejrzyj jedno z moich szkoleń!

poniedziałek, 5 stycznia 2015

Ile zarobisz na moich sygnałach? [KONKURS]

Jakiś czas temu postanowiłem sprawdzić moje transakcje na opcjach. Nie pod kątem zysku lub straty, gdyż te tematy mam już opanowane i rozliczone, ale pod kątem momentu zawierania transakcji. Postanowiłem więc nanieść na wykres indeksu Wig20 moje transakcje opcyjne za ostatnie kilka miesięcy.

Jeśli kliknęliście w powyższy link lub znacie trochę tematykę opcyjną wiecie, że transakcje te nie są dokonywane na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce w przypadku akcji lub kontraktów. Zazwyczaj gram spreadami, co oznacza, że poziom cenowy, od którego liczony jest mój zysk lub strata nie znajduje się dokładnie w miejscu zawarcia transakcji. 

Bywa więc tak, że transakcji dokonuję przy poziomie 2300 pkt na Wig20, a stratę ponoszę tylko wtedy, jeśli w ciągu kilku tygodni indeks spadnie poniżej 2200 pkt. A więc nie muszę się dokładnie wstrzeliwać w wierzchołek lub dołek, aby uzyskiwać odpowiednią przestrzeń bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane tym tematem odsyłam do drugiego bloga, a tutaj zajmiemy się jedynie timingiem.

Poniżej prezentuję wykres indeksu Wig20 z naniesionymi na niego strzałkami wskazującymi sesje, w których dokonywałem transakcji oraz kierunek zagrań. Zielona strzałka oznacza grę na wzrosty (lub przeciwko spadkom), czerwona grę na spadki, a niebieska zrolowanie pozycji, czyli przesunięcie zagrożonego spreadu. W tym wypadku rolowałem w przyszłość i w dół, ale to mniej ważne.

Jak widać na podstawie powyższego obrazka, w wielu sytuacjach udało mi się dość dobrze trafić w rynkowy moment i podjąć odpowiednią decyzję o kupnie lub sprzedaży indeksu.

Patrząc na ten wykres zastanawiałem się, czy mógłbym jeszcze lepiej trafić w te momenty rynkowe. Czy mógłbym wycisnąć z tego więcej niż rzeczywiście udało mi się wycisnąć, mimo że był to wynik całkiem zadowalający. Oraz w końcu, czy takie sygnały mogłyby pozwolić innej osobie na osiągnięcie określonej stopy zwrotu w sposób być może lepszy od mojego. Ciekaw jestem, czy suchy sygnał kupna lub sprzedaży, bez zaopatrywania go w poziomy take profit oraz stop loss jest w stanie służyć komuś do efektywnego pomnażania kapitału. Zakładając oczywiście, że sygnały są trafne.

Postanowiłem więc zaproponować Wam konkurs, będący raczej formą intelektualnej zabawy niż walką o nagrody. Chciałbym, żebyście zastanowili się, ile Wy bylibyście w stanie zarobić inwestując we własny sposób, mając dane te moje sygnały kupna i sprzedaży.

Uwzględnijcie stop lossy, jakie byście postawili, gdzie byście skasowali zysk, a gdzie być może zysk zamieniłby się w stratę. Uwzględnijcie też odpowiednie zarządzanie kapitałem, bo nie wierzę, że ktoś kupowałby indeks/kontrakt za wszystkie posiadane środki.

I nie chodzi mi tutaj o stopę zwrotu i wylicytowanie, kto rzuci większą liczbą. Chodzi mi raczej o pomysł na system wykorzystujący takie sygnały, żeby dokonywać transakcji na ich podstawie. 

Swoje propozycje przyślijcie mi proszę mailem na adres znajdujący się już na blogu. Jeśli macie ochotę, napiszcie również, że wyrażacie zgodę na opublikowanie tej strategii na blogu, być może uda się trochę na ten temat podyskutować.

Spośród nadesłanych propozycji wybiorę dwie zwycięskie strategie, które nagrodzę wysyłając ich autorom po książce, którą można sobie będzie samodzielnie wybrać spośród publikacji nadesłanych mi kiedyś przez jednego z czytelników bloga.

Jako że z wykresu nie wynikają dokładnie wszystkie okoliczności, które inwestor powinien wziąć pod uwagę, przyjmijmy że ceną transakcyjną otwarcia pozycji jest środek świecy, licząc po cieniach, a nie korpusie, a w dniu 14.11.2014r. miała miejsce transakcja kupna, nie rolowanie.

Czas na nadsyłanie maili macie do dnia 20 stycznia, a do końca stycznia wyłonię zwycięzców.

7 komentarzy:

  1. nie rozumiem o co chodzi w konkursie... ? czy sygnały buy/sell generowałeś wg. własnego widzi mi się czy korzystałeś z konkretnych wartości indykatorów, jakich.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Sygnały oznaczają moje realne transakcje, ze wskazaniem kierunku zagrania. Oparte były na moim systemie inwestycyjnym.

      Celem konkursu jest to, że chcę sprawdzić, co sądzicie o tych sygnałach i ewentualnie ile byście potrafili na ich podstawie zarobić. Na zasadzie: dzisiaj otrzymujesz sygnał kupna i co dalej z nim robisz. Kupujesz, czy odpuszczasz, ile kontraktów, jaki stop loss i tp. Ciekaw jestem, czy macie strategie na taki rynek, jaki mamy obecnie.

      Usuń
    2. Teraz po fakcie widać, że były to bardzo dobre sygnały i świetnie wyczułeś rynek.

      Więc w takim przypadku każdy by postawił na coś z dużą dźwignią.

      Uchylisz rąbka tajemnicy z projektem publicznego portfela blogowego? :)


      ps. Dzięki za bloga i za to co robisz. Naprawdę kawał dobrej roboty.

      Usuń
    3. Spółki w portfelu już są, ceny zapisane etc. W zasadzie czekam tylko z publikacją, ale może jeszcze w styczniu coś w tym temacie zrobię. Nie chce mi się jakoś z fanfarami, zwyczajnie podepnę podstronę do górnego menu i można będzie sprawdzać sobie, jak działa taki portfel.

      Usuń
  2. Co to za konkurs beznadziejny, sam sobie policz ile byś zarobił na kontraktach lub etfach w zależności od kapitału jaki jesteś skłonny zaryzykować.

    OdpowiedzUsuń
  3. Panie anonimowy2- nikt panu przecież nie każe brać udziału w konkursie, prawda? Po co więc zaraz taki bulwers? Nie rozumiem. Zapewne sam sobie ze swoim kapitałem podzieli, ale dlaczego nie wymyślić małej zabawy?

    OdpowiedzUsuń
  4. Prognoza dla WIG20, SP500 i Russell 2000:

    http://myalterfinance.blogspot.com/2015/01/trzy-wykresy-mowia-wszystko.html

    OdpowiedzUsuń

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails