Zarobić na wiedźmach II

Poprzednio opisałem zachowanie rynku w ostatniej godzinie sesji trzech wiedźm. Zaprezentowane kilka wykresów z pewnością nie stanowi reprezentatywnej próby, ale może zainteresować skala zmian, jakie zachodzą po 15.10 w piątek kończący kwartał.

Jak zatem na tym zarobić? Przede wszystkim należy zająć pozycję w odpowiednim kierunku. Czasami "grubas" rusza indeksem już przed godziną 15, dzięki czemu można zakładać, iż trend ten się utrzyma w końcówce sesji, ale nie dzieje się tak zawsze. Moim zdaniem to trochę za mało, aby orzekać o kierunku zamknięcia. Tak więc trzeba ustawić sidła po obu stronach ceny. I pojawia się pytanie "kiedy?". Moim zdaniem o 15.07-15.09. Równoczesne złożenie dwóch zleceń stop loss (bo takie bym zalecał) wymaga trochę czasu, ale jeśli zrobimy to w miarę sprawnie, będziemy przygotowani na godzinę cudów. I teraz pytanie, jak daleko ustawić limity aktywacji od ceny? To już zależy od naszych preferencji, jak również od okoliczności, czyli wyglądu wykresu czy też aktualnej koncentracji na kontraktach. Myślę, że odległość 3-5 pkt będzie wystarczająca.

Zaletą tego rozwiązania jest również fakt, iż niewykorzystane zlecenie może stanowić dobry stop loss dla naszej pozycji. Później, jeśli rynek podąża w naszą stronę, możemy je przesuwać w kierunku breakeven, a następnie oczekiwać na rozwój zdarzeń.

W tym wypadku równie istotne co wejście, jest wyjście z pozycji. Musimy być pozamykani zanim nastąpi fixing. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli zostaniemy z otwartymi kontraktami to zostaną one rozliczone po cenie wygasania całej serii, czyli po cenie średniej z ostatniej godziny. Sposób liczenia podawałem w poprzednim wpisie. Z prezentowanych wykresów wynika, że raczej byśmy w takiej sytuacji nie ponieśli straty, ale z pewnością uciekłaby znaczna część zysków.

A więc potrzebujemy dogrania kilku parametrów. Ustawienia zleceń na czas, złapania kierunku ruchu oraz wyjścia na czas z pozycji. Co w takim razie może pójść źle?

Myślę, że należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na płynność i poślizgi. Co prawda korzystamy ze zleceń PKC, ale w chwilach gwałtownych ruchów cen możemy stracić punkt czy dwa podczas wykonywania zlecenia. Zwłaszcza, jeśli chcemy przeprowadzić w ten sposób większą liczbę kontraktów.

Kolejna sprawa to sens całego przedsięwzięcia. Setup może zagrać jedynie 4 razy w roku, do tego w godzinach pracy/szkoły. Zakładając, że nie możemy robić tego w miejscu pracy/nauki, wypada wziąć pół dnia urlopu. Czy sprawa jest tego warta?

Bazując na ostatnich przykładach policzę, ile punktów na kontrakt udałoby się zarobić grając na omawianej strategii. Liczę wejście po cenie 5 pkt od średniej ceny z godziny 15.08, oraz wyjście po średniej cenie z godziny 16.08. W przypadku świec niemających środka (np. 2442-2443) liczę od ceny mniej korzystnej dla nas. Oto wyniki:

czerwiec 2009 - 25 pkt zysku

wrzesień 2009 - 8 pkt zysku

grudzień 2009 - 7 pkt zysku

marzec 2010 - 34 pkt zysku

czerwiec 2010 - 2 pkt zysku

wrzesień 2010 - 10 pkt zysku

Średnio: 14,33 pkt.

Starając się nadać nieco rzetelności tej totalnie nienaukowej analizie trzeba jeszcze doliczyć prowizję, którą oceniam na 7 zł, czyli 1,5 pkt za otwarcie i zamknięcie kontraktu. Daje nam to wynik prawie 130 zł/kontrakt. A przecież kontraktów można otworzyć i 10, co daje nam już całkiem przyjemne popołudnie :)

Ten oraz poprzedni wpis zrodziły się w mojej głowie w piątek po obejrzeniu wykresu z godziny trzech wiedźm. Podkreślam, że metody tej nie testowałem, jedynie postarałem się przewidzieć pewne problemy, coś mogło mi umknąć. Nie wykluczam, że spróbuję tej metody podczas najbliższego wygasania kontraktów. Jeśli macie jakieś pomysły, ulepszenia lub uwagi, zapraszam poniżej.