Zapisz się na newsletter i obejrzyj jedno z moich szkoleń!

czwartek, 9 września 2010

Stopy kroczące VI - prosty syntetyk

Temat trochę się zakurzył, ale w końcu czas dojrzał, aby dorzucić kolejną cegiełkę. Omówię koncepcję, z którą spotkałem się gdzieś w literaturze, ale wyleciał mi z głowy tytuł. Prowadzenie stopa również oparte jest na maksimach i minimach z danego zakresu (ilości świec), ale tym razem dokonujemy już operacji matematycznej, więc przechodzimy w sferę syntetyków.

Formuła na wyliczenie stopa jest prosta i w formie opisowej polega na wyliczeniu wartości środkowej dla ceny maksymalnej i minimalnej z ostatnich n sesji. Wzór jest prosty:

stop = (max z ostatnich n sesji + min z ostatnich n sesji) / 2

Czyli po prostu wyciągamy średnią z tych dwóch wartości i to jest nasz stop. Jak wygląda on na wykresie?

Donchian stop vs syntetyk
Ustawiłem go dla zakresu 30 świec, czyli (max 30 + min 30) / 2 i jak widzimy przebiega znacznie bliżej cen niż kanał Donchiana z 20 sesji. Oczywiście musicie mieć świadomość, iż jest to przykład specjalnie dobrany do ilustrowania tego konkretnego przypadku. System ten ma swoje wady, które postaram się pokrótce omówić.

Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę, iż jest to jedna i ta sama linia stopa dla pozycji długich i krótkich. Mawia się, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego i w tym przypadku nie można odmówić słuszności temu stwierdzeniu. O ile w trendzie stop sprawuje się bardzo dobrze, o tyle w konsolidacji mogą z nim być problemy. Wynika to z faktu, iż jest to średnia, czyli stop z samej swej konstrukcji dąży do wniknięcia między swingi cenowe, co nas oczywiście wyrzuci z rynku. 

Gdy spojrzy się na ten stop w fazie ruchu bocznego, przebiega on praktycznie przez środek konsolidacji, co zupełnie eliminuje jego przydatność. Przekłada się to na stosowanie tego typu stopa w naszych transakcjach, a konkretnie w początkowej i końcowej fazie trendu. Początkowo, stop jest bardzo blisko cen, co może powodować konieczność opracowania dodatkowego warunku (np. "nie bliżej niż"). Większym problemem jest natomiast sytuacja, gdy ceny przestają pędzić w danym kierunku i na chwilę się zatrzymują, ciągle jeszcze rosnąc. Wtedy stop niejako wpycha nas na minę.

Czy można temu zaradzić? Można. W tym celu trzeba będzie nieco przebudować wzór, według którego wyznaczamy stopa. Dotychczas był on taki:

stop = (max n + min n) / 2

a teraz będzie on taki:

stop = max n - (max n - min n)  * 0.5.

Dla humanistów napiszę, że od maksa z ostatnich n sesji odejmujemy połowę różnicy między maksimum a minimum. W oryginalnej koncepcji otrzymujemy dokładnie tak samo prowadzonego stopa, ale teraz możemy w łatwy sposób modyfikować nasz stop i zróżnicować go dla pozycji długich i dla pozycji krótkich.

Zamiast liczby 0.5 postawmy 0.33. W ten sposób stop będzie przebiegał w odległości 1/3 rozpiętości cen z ostatnich n sesji, co dla pozycji długich oznaczało będzie, że przybliży się on do cen. Jeśli chcemy oddalić stop, dajemy mnożnik > 0.5 i sprawa załatwiona. W ten sposób otrzymujemy kolejny parametr (poza ilością świec, z jakiej liczymy stopa), którym możemy się bawić.

Moje wrażenie co do tego stopa? Raczej średnie, d*** nie urywa. Przede wszystkim jest to koncepcja opierająca się na zasadzie "gdzieś pomiędzy", czyli nawet niewielka konsolidacja jest zagrożeniem dla naszej pozycji. Stąd też można powiedzieć, iż wymagana jest odpowiednia dynamika trendu, gdyż w momentach spowolnienia, strategia załatwia nas na szaro. Podany wyżej sposób jej "podrasowania", w miarę oddalania się od wartości mnożnika 0.5 przybliża nas do tego, co zaproponował Donchian. I to bez liczenia, wzorów i tego typu zabaw. Ale może Wam uda się coś wykrzesać z tej koncepcji, więc podaję do przemyślenia.

P.S. Może ktoś pamięta, w której z książek była ona zaprezentowana? Kojarzy mi się z Elderem, ale przejrzałem "Come into my trading room" i jej nie dostrzegłem. Będę wdzięczny za wskazówki, chętnie sięgnę do źródłowego opisu.

Na koniec kilka wykresów dla osób, które nie mogą sobie tej strategii zapisać w formie kodu i się nią pobawić:
BRE - świeca tygodniowa, n = 30

BPH - świeca dzienna, n = 25

3 komentarze:

  1. Zaleta, to duża mechaniczność takiego stopa... ale wada jednak duża, że ruch musi być zdecydowany, bez zadyszek, bez korekt...

    Ciekawe jak w praktyce, ale chyba mało uniwersalne podejście.

    Ale wpis fajny :D

    OdpowiedzUsuń
  2. A czy czasami bollinger nie ma tego pierwszego wzoru w swoim składzie? przynajmniej tak mi to wygląda w metasie

    OdpowiedzUsuń
  3. Nie rozbijałem wzoru wstęgi na części pierwsze, ale z tego, co pamiętam, opiera się on na średniej. Zauważ, że w podanym przykładzie nie opieramy się na średniej z 30 świec (wtedy byłaby to średnia krocząca), ale jedynie na średniej z dwóch wartości - maksymalnej i minimalnej.

    Wydaje mi się, że do BBands używana jest SMA.

    OdpowiedzUsuń

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails