Zapisz się na newsletter i obejrzyj jedno z moich szkoleń!

wtorek, 17 maja 2011

Turbo loteria - suplement

Nagrałem dwa słowa rozszerzające nieco poprzedni wpis. Zachęcam do oglądania w jakości HD.



2 komentarze:

  1. Odnośnie ostatniej tematyki opcji: znam Twój blog jakoś już od ponad pół roku, ale zainteresował mnie dopiero jak zacząłeś pisać o bardziej zaawansowanych zagadnieniach dotyczących opcji. Więc sądzę że nie ma co marnować czasu na dzielenie się podstawowymi wiadomościami o opcjach - wszystko to można bez problemu przeczytać gdzie indziej; lepiej jakbyś skupił się na praktycznych stronach niektórych strategii.

    Do wpisu: Nie wiem czy moje rozumowanie jest poprawne - czy dałoby się zrobić tak: Skonstruować portfolio o delcie około 0 składające się z opcji call i put. Jeśli cena odbije się od wsparcia, to po pierwsze zapewne zwiększy się zmienność + wzrośnie wartość delty opcji, więc cena opcji call wzrośnie bardziej, niż cena opcji put spadnie. I na odwrót w przypadku wyjścia dołem. Dobrze myślę?

    OdpowiedzUsuń
  2. Myślę, że to konkretnie zależy od opcji, z których budowane będzie portfolio, jak również czasu do wygaśnięcia.

    Jeśli będzie to strategia long (bo zakładam, że shortem nie gramy na wybicia) to faktycznie wybicie górą może mocno podkręcić opcje call, co umożliwi ich sprzedaż z niezłym zyskiem.

    Muszę jeszcze dokładnie policzyć, ale wydaje mi się, że budowanie zerowej delty kosztuje tak samo po lewej, jak i po prawej stronie. Więc zarobki będą musiały przekroczyć straty na putach.

    W sumie wygląda mi to na ustawianie long straddle, tam też ruszamy z zerowej delty i liczymy na wybicie przy zwiększonej zmienności.

    Poza tym, sporo zależy od planów przekształcania strategii. Czy sprzedajesz całość przy określonym zysku, czy tylko jedną nogę na wychyleniu oscylatora, licząc że zaraz druga noga będzie szła w górę.

    Za dużo zmiennych, żeby coś pewnego powiedzieć, trzeba by to było przepracować na przykładzie.

    OdpowiedzUsuń

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails